Друг задал вопрос: ”Какой сейчас сигнал выдают индикаторы?”.

С учетом использования в работе большого количества индикаторов (смотрим предыдущие посты) ответ может быть иногда немного длительным, особенно в момент длительного флета, как в феврале месяце.

С целью отказа от построения линий тренда, предлагаю в качестве варианта применение мувингов, то есть использовать функцию срзнач().

А далее, как всегда, проверка условий пересечения индикатора и мувингов)))

Нюансы, как всегда, есть.. .  Например, перепады в период экспирации.

Для примера на листе «Сигналы ТС» для индикатора Poza построены два мувинга.

По аналогии строим мувинги и для других индикаторов.

Логика торговой системы (в рамках значений оси Х):

1. 100 – хороший сигнал лонг;
2. 75 — попытка открытия лонг, если до этого был шорт. Или сокращение части позиций, если до этого был лонг;
3. 50 – флет;
4. 25 — попытка открытия шорт, если до этого был лонг. Или сокращение части позиций, если до этого был шорт;
5. 0 – хороший сигнал шорт.

 Динамика позиций трейдеров  юрлиц и физлиц  по фьючерсам     RTS, SBER, BR, Si, ED  показана с помощью нормализованных индикаторов.

10 графиков можно посмотреть по адресу:
https://drive.google.com/drive/folders/1rHPnXCgqtGTBsdp2Vme4jrNcB3yHKfS5?usp=sharing

 Применяемые индикаторы:

— Long  -  лонговые позиции юр. лиц;
— Short -   шортовые позиции юр. лиц;
— Poza  -   разница лонговых и шортовых позиций юр. лиц;
— L_S  -    соотношение между лонговыми и шортовыми позициями юр. лиц;
— L_OI  -  соотношение между лонговыми  позициями юр. лиц и  общим открытым интересом;
— S_OI  -  соотношение между  шортовыми позициями юр. лиц и  общим открытым интересом;
— Short_Fiz  — шортовые позиции физ. лиц;
— Long_Fiz -  лонговые позиции физ. лиц;
— Poza_Fiz — разница лонговых и шортовых позиций физ. лиц;
— OI  —  общий открытый интерес.

Картина индикаторов фьючерса.  После  20 мая значение позиций лонгистов и шортистов растут.  Индикатор Poza  после 20 мая изменялся, примерно, как и сам фьючерс. Но последние 3 дня просто перешел во флет.  Индикатор LS  с конца мая вообще показывает дивергенцию, что обычно бывает предвестником изменения ситуации на фьючерсе, как в апреле месяце.

Картина индикаторов опционов фьючерса.  Индикатор CallPut  подтверждает движение фьючерса.

1. 10 апреля  «Умные Деньги» (далее УД) толкнули рынок вверх. Однако лонговые позиции уменьшились, а шортовые позиции почти не изменились.  И как следствие – упали индикаторы Poza  и  LS.
2. 16 апреля  в 17 час.  УД толкнули рынок вверх. Открытый интерес ОИ  и Cumulative Delta выросли. Однако,  по итогам дня  индикаторы Poza  и  LS продолжали падать. Последующие 3 дня  УД показали, что фьючерс  закрепился выше предыдущего флетового диапазона.
3. 18 и 19 числа утром УД вновь толкали фьючерс вверх. Налицо тренд фьюча сохраняется. Однако, по итогам дня  индикаторы Poza  и  LS продолжали падать.

В итоге дивергенция сработала!!!
Из набранных  лонговых позиций в начале апреля в указанные толчки УД  полностью не только избавились, но и продолжают наращивать шорты. 

После 11 апреля фьючерс Сбера честно показал падение ))).

В данной статье рассматривается вариант анализа актива по значениям позиций трейдеров  Московской биржи в виде  индикаторов.

Для одновременного наблюдения в одном графике самого актива и графиков позиций трейдеров в программе Excel все значения переносятся в диапазон от 0 до 100. Процесс пересчета далее называется «нормализацией» индикаторов.

Для удобства работы с большим количеством индикаторов они разделены на две группы:

1.  Индикаторы по тренду:

—  NetPosition  — разница лонговых и шортовых позиций юр.лиц;

-  NetLong  — лонг юр.лиц;

— NetShort_Fiz — шорт  физ.лиц;

-  Long –  доля лонговых позиций юр.лиц.

2. Индикаторы против тренда:

-  NetLong_Fiz -  лонг  физ.лиц;

-  NetShort   —  шорт  юр.лиц;

-  NetPosition_Fiz — разница лонговых и шортовых позиций физ.лиц;

-  Short – доля шортовых позиций юр.лиц.

Примечание: 

1. Индикаторы Long и Short  рассчитываются методом вычисления по определенной формуле с последующей их нормализацией.
2. Остальные индикаторы рассчитываются простой их нормализацией.

 Наблюдение трендов индикаторов подтверждает правило – физические лица почти всегда неправы ))).

Надо наблюдать за индикаторами юр. лиц, в числе которых и маркет-мейкер.. . 

 fRTS_2017_янв-март  fRTS_2017_апр-май   fRTS_2017_июнь-август    fRTS_2017_сент-нояб  fRTS_2017_нояб-янв_2018    fRTS_2018_фев-март   

fRTS_2018_апр-май  fRTS_2018_июнь-август  fRTS_2018_сент-нояб  fRTS_2018_дек-янв_2019

На представленных скриншотах вдоль шкалы дат квадратиками отмечены несовпадения направлений индикатора Position (нормированный индикатор разницы позиций юридических лиц) с движением цены фьючерса. Дополнительно можно еще сделать отметки несовпадения направлений Long и Short индикаторов с движением цены фьючерса.

На представленных скриншотах количество несовпадений на фьючерсах BR и  RTS — 13 дней. На фьючерсе SBRF их просто многовато.  При анализе необходимо дополнительно обращать внимание на сохранение трендов Long и Short индикаторов, а также на возможную дивергенцию индикаторов с направлением самого фьючерса. Именно несовпадения направлений индикаторов с движением самого фьючерса, в том числе и дивергенция, подсказывают о возможном развороте тренда. 

По большому количеству несовпадений на фьючерсе SBRF можно предположить, что фьючерс находится в серии понижающихся или повышающихся флетовых участках ))).

 https://smart-lab.ru/blog/501843.php

Из предыдущей статьи используем  Рис. 3     2018 10 26  нормализованные индикаторы фьючерса SBRF

1. С 24 по 29  августа индикатор Short показал увелИченные позиции, хотя сам фьючерс  немного  вырос.

Затем  аналогичная ситуация произошла  с 31 августа по 3 сентября.  Одновременно  индикатор вплоть до 5 сентября показывал снижение на падающем фьючерсе, что показывает незаинтересованность шортистов в дальнейшем падении.  Вывод: акулы сбросили шорты.  Одновременно  индикаторы Long и  Position_u показали рост объемов в начале сентября на падающем рынке. Вывод: акулы сделали первый набор позиций Long.

2. С 7 по 11 сентября  акула, показав заинтересованность уже в лонгах, скорее всего, подтолкнула прочих шортистов-юриков в набор шортов (объемы Short выросли, а общая позиция юриков в эти дни упала).  По обычному графику  тренд вниз, причем  объемы это подтверждают.